PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 11.40% против 21.96% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AMDYCRF с AGNCCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий CRF и FCGSX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

CRF vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.66

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.34

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.98

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

13.43

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.66

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.95

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.88

-0.84

Корреляция

Корреляция между CRF и FCGSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и FCGSX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CRF и FCGSX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-38.77%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.10%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-38.77%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-38.77%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-6.44%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-7.05%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.91%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и FCGSX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 7.96% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.15%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

14.39%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

24.14%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

23.69%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

23.19%

+2.67%