PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с DNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRF с DNVYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CRF returned 11.66%/yr vs 15.10%/yr for DNVYX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CRF charges 1.84%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.

Доходность

Сравнение доходности CRF и DNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям DNVYX по среднегодовой доходности: 11.66% против 15.10% соответственно.

CRF

1 день
1.57%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-1.88%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.66%

DNVYX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.36%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.81%
1 год
27.67%
3 года*
28.31%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRF и DNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-2.25%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.10%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%

Correlation

The correlation between CRF and DNVYX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1996 г.

0.29

The correlation between CRF and DNVYX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Davis New York Venture Fund Class Y

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с BLW
Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с BBLIXDNVYX с BPTRXDNVYX с FSSKXDNVYX с PROVX

Доходность на риск

CRF vs. DNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c DNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRFDNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.20

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.99

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.45

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

13.20

-10.34

CRF vs. DNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DNVYX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и DNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRF и DNVYX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и DNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFDNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-58.41%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-7.97%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-21.44%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-31.09%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-36.97%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-1.90%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-9.42%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.08%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и DNVYX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) имеют волатильность 3.70% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFDNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.80%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

9.13%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

12.64%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

21.92%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

21.08%

+4.79%

Сравнение комиссий CRF и DNVYX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и DNVYX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.75%, что больше доходности DNVYX в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.75%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		9.65%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%

Часто задаваемые вопросы

CRF and DNVYX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNVYX has higher volatility (3.80%) compared to CRF (3.70%). In terms of maximum drawdown, CRF dropped -80.70% vs DNVYX's -58.41%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRF и DNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор