PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%3.81%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий CRF и BBLIX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

CRF vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.83

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

3.38

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.58

-0.53

Корреляция

Корреляция между CRF и BBLIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и BBLIX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRF и BBLIX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-33.49%

-47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.22%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-28.06%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-1.80%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-6.47%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.62%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и BBLIX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

1.57%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

6.07%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

16.08%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

16.08%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

18.80%

+7.06%