PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.73% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий CRF и AMRGX

CRF берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Доходность на риск

CRF vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.71

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

2.91

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.10

-0.05

Корреляция

Корреляция между CRF и AMRGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и AMRGX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRF и AMRGX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, примерно равная максимальной просадке AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-80.32%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.98%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-35.42%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-35.42%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-11.44%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-40.45%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.78%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и AMRGX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.00%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

23.66%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

28.35%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

21.88%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

21.32%

+4.54%