Сравнение CREMX с VRTPX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CREMX показывает доходность 1.28%, а VRTPX немного выше – 1.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CREMX на текущий момент составляет 9.78, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREMX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CREMX и VRTPX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VRTPX в 3.85%

Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и VRTPX.

Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.