Сравнение CREMX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CREMX на уровне 1.28% и VGSNX на уровне 1.28%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и VGSNX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
CREMX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
CREMX
VGSNX
Сравнение CREMX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.11 | +9.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 0.27 | +12.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.04 | +10.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.22 | +12.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 0.86 | +84.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.11 | +9.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.27 | +7.61 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и VGSNX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и VGSNX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и VGSNX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -73.06% | +72.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -12.41% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -9.48% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -13.36% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.18% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и VGSNX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.53% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.27% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 16.35% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 18.88% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 20.91% | -19.95% |