PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREMX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREMX с RWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).

CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CREMX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREMX и RWSIX

2026 (YTD)202520242023
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.28%7.72%8.09%1.95%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%-2.43%-0.64%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.

CREMX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Real Estate Income Fund

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с GREIXCREMX с IRSAXCREMX с GRIFXCREMX с BRIIXCREMX с FSRNX
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с CSAIXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с ABYIXRWSIX с QMHNXRWSIX с MFTFX

Сравнение комиссий CREMX и RWSIX

CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Доходность на риск

CREMX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREMX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREMXRWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.78

0.11

+9.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.29

0.21

+12.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.91

1.03

+10.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.82

0.15

+12.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

85.27

0.32

+84.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREMX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREMX на текущий момент составляет 9.78, что выше коэффициента Шарпа RWSIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREMX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREMXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78

0.11

+9.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.88

0.37

+7.51

Корреляция

Корреляция между CREMX и RWSIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREMX и RWSIX

Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности RWSIX в 4.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		6.69%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок CREMX и RWSIX

Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и RWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREMXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.71%

-24.90%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-9.68%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-16.34%

+15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-6.72%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

4.46%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CREMX и RWSIX

Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREMXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

5.19%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

7.80%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

11.66%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

12.14%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

12.29%

-11.33%