Сравнение CREMX с PRRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и PRRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и PRRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 10.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у PRRSX с доходностью 4.08%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и PRRSX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.
Доходность на риск
CREMX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск
CREMX
PRRSX
Сравнение CREMX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | PRRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.35 | +9.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 0.59 | +11.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.08 | +10.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.56 | +12.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 2.28 | +82.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.35 | +9.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.34 | +7.54 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и PRRSX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и PRRSX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности PRRSX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и PRRSX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и PRRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -77.82% | +77.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -13.53% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -8.71% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -13.18% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.35% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и PRRSX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 5.04% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.92% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 17.86% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 20.20% | -19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 21.87% | -20.91% |