Сравнение CREEX с CTCAX
CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - CREEX is a REIT fund managed by Columbia, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CREEX returned 5.95%/yr vs 24.75%/yr for CTCAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CREEX charges 1.01%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.
Доходность
Сравнение доходности CREEX и CTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 5.95% против 24.75% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.95%
CTCAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 17.00%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 31.15%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам CREEX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 12.06% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 32.06% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Correlation
The correlation between CREEX and CTCAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2002 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between CREEX and CTCAX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREEX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
CREEX
CTCAX
Сравнение CREEX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREEX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.43 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 16.56 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREEX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.04 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.81 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.00 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CREEX и CTCAX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и CTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREEX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -61.04% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -14.43% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -26.67% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -39.55% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -39.55% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | 0.00% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -10.68% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.86% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) составляет 4.02%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREEX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.37% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 16.72% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 21.06% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 25.98% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 24.84% | -4.18% |
Сравнение комиссий CREEX и CTCAX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и CTCAX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности CTCAX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 5.59% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 2.49% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
CREEX and CTCAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTCAX has higher volatility (6.37%) compared to CREEX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CREEX dropped -70.78% vs CTCAX's -61.04%.
CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CREEX и CTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор