PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREDX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREDX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CREDX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREDX и VFAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		-0.76%5.55%8.41%12.18%-12.08%1.03%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, CREDX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.

CREDX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.85%
1 год
3.98%
3 года*
7.17%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Credit Strategies Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CREDX:
CREDX с VPCCREDX с WFSPXCREDX с CAPIXCREDX с DFRTXCREDX с NASDXCREDX с PLFRXCREDX с RCRIX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий CREDX и VFAIX

CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CREDX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREDX
Ранг доходности на риск CREDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREDX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.14

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.32

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.26

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

0.78

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREDX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREDX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREDX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.14

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.23

+0.49

Корреляция

Корреляция между CREDX и VFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREDX и VFAIX

Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREDX
BlackRock Credit Strategies Fund		8.45%9.16%9.78%9.98%3.41%5.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок CREDX и VFAIX

Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREDXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-78.64%

+63.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-14.72%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-25.71%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-11.94%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-18.69%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

4.92%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CREDX и VFAIX

Текущая волатильность для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CREDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREDXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

4.84%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

11.74%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

19.94%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

19.42%

-16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

22.63%

-19.29%