Сравнение CRED с RSPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR).
CRED и RSPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRED и RSPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и RSPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.77% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 1.28% | -1.88% | 8.61% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью 1.28%.
CRED
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPR
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и RSPR
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RSPR в 0.40%.
Доходность на риск
CRED vs. RSPR — Ранг доходности на риск
CRED
RSPR
Сравнение CRED c RSPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | RSPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.20 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | -0.16 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.22 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.62 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CRED и RSPR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и RSPR
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности RSPR в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.86% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.85% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и RSPR
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и RSPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -41.96% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.15% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -10.05% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -9.47% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.42% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и RSPR
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.52%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.22% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 10.11% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 17.26% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 19.11% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 21.38% | -5.01% |