PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с RSPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с RSPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) are both REIT funds - CRED tracks the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross while RSPR tracks the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 9.71%/yr for RSPR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CRED charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for RSPR.

Доходность

Сравнение доходности CRED и RSPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью 9.95%.

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPR

1 день
2.04%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.95%
6 месяцев
11.01%
1 год
7.49%
3 года*
9.71%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и RSPR

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		9.95%-1.88%8.61%13.82%

Correlation

The correlation between CRED and RSPR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.92

The correlation between CRED and RSPR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRED и RSPR

Секторы
CRED
RSPR

Недвижимость

99.3%
96.9%

Финансовые услуги

0.5%
0.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

CRED
99.3%
RSPR
96.9%

Финансовые услуги

CRED
0.5%
RSPR
0.0%

Сырьевые материалы

CRED

-

RSPR
3.1%

Коммуникационные услуги

CRED

-

RSPR

-

Потребительский циклический сектор

CRED

-

RSPR

-

Потребительский защитный сектор

CRED

-

RSPR

-

Энергетика

CRED

-

RSPR

-

Здравоохранение

CRED

-

RSPR

-

Промышленность

CRED

-

RSPR

-

Технологии

CRED

-

RSPR

-

Коммунальные услуги

CRED

-

RSPR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQ
Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с PPTYRSPR с SPYRSPR с SCHHRSPR с RSPM

Доходность на риск

CRED vs. RSPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c RSPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDRSPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.53

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.82

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.86

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

1.91

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. RSPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа RSPR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и RSPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDRSPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CRED и RSPR

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и RSPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDRSPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-41.96%

+24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.71%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-17.78%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.35%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-9.40%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.94%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и RSPR

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеют волатильность 4.05% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDRSPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.15%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

10.05%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

14.16%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

19.11%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

21.37%

-5.11%

Сравнение комиссий CRED и RSPR

CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RSPR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и RSPR

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности RSPR в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.62%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%

Часто задаваемые вопросы

CRED and RSPR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPR has higher volatility (4.15%) compared to CRED (4.05%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs RSPR's -41.96%.

On 3-year performance, RSPR leads with 9.71% vs 9.71% for CRED. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CRED has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPR has performed better with a 9.71% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for RSPR.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.62% for RSPR.

CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. They also come from different issuers: Columbia and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.40% for RSPR.

CRED currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и RSPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор