PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDT с BILZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDT с BILZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ).

CRDT и BILZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDT и BILZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDT и BILZ

2026 (YTD)202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		-2.25%-0.67%5.19%5.16%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.84%4.21%5.25%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 0.84%.

CRDT

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.52%
1 год
-5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Opportunistic Income ETF

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с AGGCRDT с CLOZCRDT с BUCKCRDT с SPYCRDT с BNDCRDT с VOO
Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR

Сравнение комиссий CRDT и BILZ

CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.

CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

CRDT vs. BILZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 11
Ранг коэф-та Мартина
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDT c BILZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDTBILZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

19.23

-19.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

117.44

-118.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

44.68

-43.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

204.35

-205.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

1,813.57

-1,815.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDT vs. BILZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа BILZ равного 19.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDTBILZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

19.23

-19.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

10.37

-9.98

Корреляция

Корреляция между CRDT и BILZ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDT и BILZ

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности BILZ в 4.15%

TTM202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.90%7.04%7.29%2.59%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.15%4.19%4.95%2.23%

Просадки

Сравнение просадок CRDT и BILZ

Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и BILZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDTBILZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.80%

-0.52%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-0.02%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

0.00%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.01%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

0.00%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDT и BILZ

Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDTBILZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.05%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

0.14%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

0.21%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

0.44%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

0.44%

+6.22%