Сравнение CRDSX с VSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX).
CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDSX и VSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDSX и VSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDSX Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.51% | 4.81% | 5.02% | -2.53% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 10.68% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VSMIX с доходностью 10.68%.
CRDSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 18.04%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDSX и VSMIX
CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VSMIX в 0.20%.
Доходность на риск
CRDSX vs. VSMIX — Ранг доходности на риск
CRDSX
VSMIX
Сравнение CRDSX c VSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDSX | VSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.52 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 2.05 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.29 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 8.76 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDSX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.52 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.45 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между CRDSX и VSMIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDSX и VSMIX
Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VSMIX в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDSX Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund | 3.95% | 4.32% | 4.38% | 3.50% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.71% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Просадки
Сравнение просадок CRDSX и VSMIX
Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки VSMIX в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и VSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDSX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.22% | -57.53% | +53.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -11.39% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -8.02% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -9.58% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 4.34% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDSX и VSMIX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDSX | VSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 8.35% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 16.85% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 25.90% | -24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 23.16% | -21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 26.70% | -24.65% |