PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с CMPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с CMPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и CMPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и CMPVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		-1.17%12.97%10.59%16.55%-10.68%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у CMPVX с доходностью -1.17%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPVX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.76%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMUVXCRDSX с CMMVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CROVX
Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMUVXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRLVXCMPVX с IOEZXCMPVX с AAAAX

Сравнение комиссий CRDSX и CMPVX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMPVX в 0.15%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXCMPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.13

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.67

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.24

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.64

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

7.12

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. CMPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа CMPVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и CMPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXCMPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.13

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.46

+1.01

Корреляция

Корреляция между CRDSX и CMPVX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и CMPVX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности CMPVX в 4.62%

TTM20252024202320222021
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.62%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и CMPVX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и CMPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXCMPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-21.62%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-6.52%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-4.26%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-6.04%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.79%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и CMPVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.59%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXCMPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

3.86%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

6.29%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

10.90%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

10.99%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

10.99%

-8.94%