PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с LHYAX

Сравнение комиссий CRDOX и XILSX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

8.44

-6.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

73.85

-71.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

32.11

-30.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

124.30

-122.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

774.78

-766.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

8.44

-6.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

3.23

-2.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.60

-0.88

Корреляция

Корреляция между CRDOX и XILSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и XILSX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и XILSX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-14.53%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.21%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-6.27%

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

0.00%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.00%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.03%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и XILSX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.02%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.28%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

3.11%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

3.77%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.96%

+0.08%