PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с FYAIXCPMPX с KHYAXCPMPX с LSIOXCPMPX с DCHYXCPMPX с THHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий CRDOX и CPMPX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.37

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

5.48

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.89

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.84

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

18.86

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.37

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.10

-0.38

Корреляция

Корреляция между CRDOX и CPMPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и CPMPX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и CPMPX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-8.87%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-1.31%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-8.13%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.83%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.87%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.34%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и CPMPX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.70%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.38%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

1.90%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

3.83%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.13%

+0.91%