PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и PDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%19.49%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с QDVOPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий CRDBX и PDX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

CRDBX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.35

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

0.59

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.10

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

0.46

+4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

1.13

+15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.35

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.04

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.30

-0.29

Корреляция

Корреляция между CRDBX и PDX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и PDX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM2025202420232022202120202019
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и PDX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-80.63%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-20.21%

+13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-37.24%

-59.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-15.21%

-80.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-18.92%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

8.25%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и PDX

Текущая волатильность для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) составляет 5.18%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.49%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.47%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

22.80%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

25.81%

+1,610.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.82%

36.86%

+1,488.96%