Сравнение CRDBX с DWTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и DWTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и DWTFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund	1.84%	25.36%	19.91%	18.44%	-8.22%	28.08%	24.03%
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund	1.28%	27.93%	12.86%	-0.79%	2.23%	12.69%	18.22%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у DWTFX с доходностью 1.28%.

CRDBX

1 день: 4.87%

1 месяц: 4.80%

С начала года: 1.84%

6 месяцев: 8.34%

1 год: 36.76%

3 года*: 15.04%

5 лет*: 12.48%

10 лет*: —

DWTFX

1 день: 3.54%

1 месяц: -8.70%

С начала года: 1.28%

6 месяцев: 10.35%

1 год: 28.48%

3 года*: 14.37%

5 лет*: 9.79%

10 лет*: 8.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Название символа

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Часто сравнивают с CRDBX:

CRDBX с SFLR CRDBX с SPY CRDBX с VOO CRDBX с CRTBX CRDBX с MRSK CRDBX с OSTIX CRDBX с QUS

Часто сравнивают с DWTFX:

DWTFX с MOOD DWTFX с AGOX DWTFX с GPIFX DWTFX с COTZX DWTFX с MFTFX DWTFX с HSTRX DWTFX с ABRYX

Сравнение комиссий CRDBX и DWTFX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DWTFX в 1.69%.

DWTFX

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

CRDBX

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

CRDBX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRDBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DWTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRDBX	DWTFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.76	1.35	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.26	1.71	+1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.61	1.30	+0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.17	1.78	+3.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.62	6.55	+10.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. DWTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа DWTFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и DWTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRDBX	DWTFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.76	1.35	+0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.62	-0.62
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.33	-0.32

Корреляция

Корреляция между CRDBX и DWTFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и DWTFX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности DWTFX в 10.47%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund	15.08%	15.36%	12.58%	9.91%	0.18%	25.05%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund	10.47%	10.60%	0.00%	1.33%	7.27%	22.92%	7.11%	7.00%	3.78%	9.52%	3.06%	6.27%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и DWTFX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и DWTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRDBX	DWTFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.00%	-46.24%	-50.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.13%	-16.49%	+9.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.00%	-19.87%	-77.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.51%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-95.71%	-13.53%	-82.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.67%	-9.14%	-16.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.22%	4.49%	-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и DWTFX

Текущая волатильность для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) составляет 5.18%, в то время как у Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRDBX	DWTFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.18%	7.62%	-2.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.66%	17.94%	-7.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.01%	21.31%	-0.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1,635.86%	15.80%	+1,620.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1,525.82%	16.30%	+1,509.52%

Сравнение CRDBX с DWTFX

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и DWTFX

Сравнение доходности по годам CRDBX и DWTFX

Доходность по периодам

CRDBX

DWTFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CRDBX и DWTFX

Доходность на риск

CRDBX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск

CRDBX

DWTFX

Сравнение CRDBX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRDBX vs. DWTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и DWTFX

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и DWTFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и DWTFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)