PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRCL с MINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRCL с MINT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock, while MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past year, CRCL returned -68.12% vs 4.67% for MINT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRCL и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCL показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.06%.

CRCL

1 день
-6.21%
1 месяц
-37.25%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-14.11%
1 год
-68.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MINT

1 день
0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.13%
1 год
4.67%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCL и MINT

2026 (YTD)2025
CRCL
Circle Internet Group, Inc.		-10.49%14.93%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		2.06%2.79%

Correlation

The correlation between CRCL and MINT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Circle Internet Group, Inc.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Часто сравнивают с CRCL:
CRCL с COINCRCL с CRWVCRCL с HOODCRCL с BMNRCRCL с MSTRCRCL с FIGCRCL с BLSH
Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с PULSMINT с GSYMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ

Доходность на риск

CRCL vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRCL
Ранг доходности на риск CRCL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRCL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRCL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRCL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRCL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCL c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRCLMINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
16.89

-17.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
60.80

-61.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

19.00

-18.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

94.29

-95.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

861.29

-862.55

CRCL vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRCL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 16.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRCL и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRCL и MINT

Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и MINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRCLMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-4.62%

-76.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.63%

-0.05%

-78.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.06%

-0.01%

-73.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

-0.17%

-54.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.25%

0.01%

+54.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCL и MINT

Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRCLMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

0.10%

+24.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.28%

0.21%

+71.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.71%

0.28%

+100.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.56%

0.58%

+115.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.56%

0.95%

+115.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCL и MINT

CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRCL
Circle Internet Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.27%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

CRCL and MINT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRCL has higher volatility (24.45%) compared to MINT (0.10%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs MINT's -4.62%.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCL и MINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор