Сравнение CRBP с JANX
CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) and JANX (Janux Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRBP returned -27.31%/yr vs -9.48%/yr for JANX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBP и JANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBP показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у JANX с доходностью 17.83%.
CRBP
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 11.93%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- -27.31%
- 10 лет*
- -19.78%
JANX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 14.91%
- 6 месяцев
- 18.17%
- С начала года
- 17.83%
- 1 год
- -41.41%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRBP и JANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 10.69% | -31.02% | 95.36% | 82.20% | -82.05% | -71.76% |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 17.83% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -41.97% |
Correlation
The correlation between CRBP and JANX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between CRBP and JANX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRBP:
$112.94M
JANX:
$991.61M
CRBP:
-$5.72
JANX:
-$1.84
CRBP:
1.33
JANX:
1.08
CRBP:
$0.00
JANX:
$21.61M
CRBP:
-$149.00K
JANX:
$8.44M
CRBP:
-$61.36M
JANX:
-$134.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBP vs. JANX — Ранг доходности на риск
CRBP
JANX
Сравнение CRBP c JANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBP | JANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.64 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.89 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBP и JANX
Максимальная просадка CRBP за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки JANX в -83.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBP и JANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBP | JANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -83.14% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.88% | -64.94% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.01% | -81.78% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.31% | -83.14% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.10% | -75.67% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.30% | -53.08% | -13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.15% | 46.72% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBP и JANX
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Janux Therapeutics, Inc. (JANX) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что CRBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBP | JANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 12.12% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.87% | 30.81% | +30.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.21% | 74.11% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.13% | 130.64% | +28.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.03% | 130.43% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBP и JANX
Ни CRBP, ни JANX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBP и JANX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. и Janux Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRBP and JANX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBP has higher volatility (13.78%) compared to JANX (12.12%). In terms of maximum drawdown, CRBP dropped -99.31% vs JANX's -83.14%.
CRBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBP и JANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор