PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRBN с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с QARP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - CRBN tracks the MSCI ACWI Low Carbon Target Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRBN returned 10.68%/yr vs 11.95%/yr for QARP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.07%.

CRBN

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
6.85%
С начала года
9.13%
1 год
19.50%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.68%
10 лет*
12.41%

QARP

1 день
-0.63%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
9.01%
С начала года
12.07%
1 год
23.49%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		9.13%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.30%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.07%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between CRBN and QARP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between CRBN and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRBN и QARP

Секторы
CRBN
QARP

Технологии

33.3%
23.5%

Финансовые услуги

17.2%
12.1%

Промышленность

9.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.6%

Здравоохранение

7.9%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.6%

Сырьевые материалы

3.1%
2.3%

Энергетика

3.0%
5.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

2.1%
1.0%

Технологии

CRBN
33.3%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

CRBN
17.2%
QARP
12.1%

Промышленность

CRBN
9.4%
QARP
8.5%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.3%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

CRBN
8.0%
QARP
9.6%

Здравоохранение

CRBN
7.9%
QARP
13.9%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.3%
QARP
9.6%

Сырьевые материалы

CRBN
3.1%
QARP
2.3%

Энергетика

CRBN
3.0%
QARP
5.8%

Коммунальные услуги

CRBN
2.4%
QARP
2.0%

Недвижимость

CRBN
2.1%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

CRBN vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRBNQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.23

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.15

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.25

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

14.45

-6.24

CRBN vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRBN и QARP

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-35.44%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-7.26%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-15.65%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-22.75%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.63%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.39%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.63%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и QARP

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.84%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

8.25%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

10.60%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.54%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

19.55%

-2.71%

Сравнение комиссий CRBN и QARP

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и QARP

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности QARP в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.04%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and QARP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBN has higher volatility (4.12%) compared to QARP (2.84%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 11.95% vs 10.68% for CRBN. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 11.95% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

CRBN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.03% for QARP.

CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор