PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с TTIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAZX с TTIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).

CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и TTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAZX и TTIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.46%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%12.38%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%4.99%-2.45%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.

CRAZX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.58%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.16%
10 лет*
6.67%

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с GOIIXCRAZX с GPIFXCRAZX с SHGTXCRAZX с CBALXCRAZX с GSFTX
Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с HSTRXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVX

Сравнение комиссий CRAZX и TTIFX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.

CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

CRAZX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXTTIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.32

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.85

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.91

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

7.93

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. TTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTIFX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и TTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXTTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между CRAZX и TTIFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и TTIFX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TTIFX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.80%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и TTIFX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и TTIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAZXTTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-13.21%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-2.66%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-9.04%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.73%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.15%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.64%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и TTIFX

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAZXTTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.12%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

1.84%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

4.40%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

5.91%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

5.93%

+2.35%