PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с RQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAZX с RQEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRAZX (Columbia Adaptive Risk Allocation Fund) and RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, CRAZX returned 7.20%/yr vs 6.27%/yr for RQEIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAZX charges 0.74%/yr vs 1.80%/yr for RQEIX.

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и RQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у RQEIX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции CRAZX превзошли акции RQEIX по среднегодовой доходности: 7.20% против 6.27% соответственно.

CRAZX

1 день
0.34%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.83%
10 лет*
7.20%

RQEIX

1 день
0.32%
1 месяц
5.51%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.06%
1 год
26.65%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAZX и RQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		9.92%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		9.19%14.97%15.35%20.27%-17.06%-8.45%14.11%7.53%-6.02%11.94%

Correlation

The correlation between CRAZX and RQEIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.56

The correlation between CRAZX and RQEIX shifts across timeframes, from 0.55 (10 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

RESQ Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с CBALXCRAZX с GOIIXCRAZX с SFHYXCRAZX с GPIFXCRAZX с GSFTX
Часто сравнивают с RQEIX:
RQEIX с VYMRQEIX с RQIIXRQEIX с ABRZXRQEIX с ICSIXRQEIX с HSTRXRQEIX с QEVOXRQEIX с COTZX

Доходность на риск

CRAZX vs. RQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RQEIX
Ранг доходности на риск RQEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQEIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c RQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXRQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.43

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
5.07

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.69

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

8.17

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.89

20.58

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. RQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQEIX равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и RQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXRQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.43

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.29

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.39

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.24

+0.47

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и RQEIX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки RQEIX в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и RQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAZXRQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-33.25%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-3.36%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.82%

-17.96%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-32.96%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-33.25%

+15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-11.27%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.33%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и RQEIX

Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 2.19%, в то время как у RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAZXRQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

3.44%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

5.33%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

8.02%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

16.75%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

16.03%

-7.74%

Сравнение комиссий CRAZX и RQEIX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RQEIX в 1.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и RQEIX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RQEIX в 13.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.61%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		13.56%14.53%0.38%0.00%0.38%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAZX and RQEIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQEIX has higher volatility (3.44%) compared to CRAZX (2.19%). In terms of maximum drawdown, CRAZX dropped -18.21% vs RQEIX's -33.25%.

RQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAZX и RQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор