PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRARX с MSXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRARX с MSXAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) and MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) are both mutual funds - CRARX is a REIT fund managed by New York Life, while MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CRARX returned 5.16%/yr vs 15.00%/yr for MSXAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRARX charges 0.83%/yr vs 0.52%/yr for MSXAX.

Доходность

Сравнение доходности CRARX и MSXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRARX показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 5.16% против 15.00% соответственно.

CRARX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.51%
1 год
11.50%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.16%

MSXAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.36%
3 года*
21.82%
5 лет*
13.34%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRARX и MSXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		12.52%-0.28%0.71%13.50%-26.95%52.55%-6.50%28.29%-8.00%5.23%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		10.65%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%

Correlation

The correlation between CRARX and MSXAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.64

Over the past year, the correlation between CRARX and MSXAX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay CBRE Real Estate Fund

NYLI S&P 500 Index Class A

Часто сравнивают с CRARX:
CRARX с IVRSXCRARX с EPSYXCRARX с MGDIXCRARX с MBAIXCRARX с EPLCXCRARX с MSOAXCRARX с ARIIX
Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с KLGAXMSXAX с VIGAXMSXAX с SCSAX

Доходность на риск

CRARX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRARX
Ранг доходности на риск CRARX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRARX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRARXMSXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.32

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.18

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.08

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

14.31

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRARX vs. MSXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRARX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа MSXAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRARX и MSXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRARXMSXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.32

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.79

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CRARX и MSXAX

Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и MSXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRARXMSXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.66%

-55.48%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.97%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-18.78%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-24.78%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-33.79%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-0.73%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-7.16%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.92%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRARX и MSXAX

MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CRARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRARXMSXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.92%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.01%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

11.90%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

16.91%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

18.07%

+3.21%

Сравнение комиссий CRARX и MSXAX

CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRARX и MSXAX

Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности MSXAX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		2.23%2.57%1.80%3.36%34.64%4.37%1.77%15.57%30.33%21.82%8.85%7.27%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		0.96%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Часто задаваемые вопросы

CRARX and MSXAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRARX has higher volatility (3.59%) compared to MSXAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, CRARX dropped -72.66% vs MSXAX's -55.48%.

MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRARX и MSXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор