Сравнение CRARX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -4.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 4.31% против 13.51% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
MSXAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и MSXAX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
CRARX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
CRARX
MSXAX
Сравнение CRARX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.95 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.45 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.28 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 6.10 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.95 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и MSXAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и MSXAX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MSXAX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.11% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и MSXAX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -55.48% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.11% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -24.78% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -33.79% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -6.31% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -7.21% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.54% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и MSXAX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 4.16%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.35% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.53% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 18.32% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.92% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.06% | +3.23% |