Сравнение CRARX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 4.31% против 5.31% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и FRIFX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
CRARX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
CRARX
FRIFX
Сравнение CRARX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.97 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.30 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.14 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 4.83 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.97 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и FRIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и FRIFX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и FRIFX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -38.27% | -34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -4.34% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -18.12% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -34.50% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -2.70% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -4.29% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.03% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и FRIFX
MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что CRARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 1.69% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 2.93% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 4.96% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 6.50% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 9.47% | +11.82% |