Сравнение CRARX с CSDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и CSDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и CSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 2.48% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у CSDIX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 6.43% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
CSDIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и CSDIX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CSDIX в 0.84%.
Доходность на риск
CRARX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск
CRARX
CSDIX
Сравнение CRARX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | CSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.40 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и CSDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и CSDIX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CSDIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.00% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и CSDIX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, примерно равная максимальной просадке CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и CSDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -72.37% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.83% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -33.09% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -42.68% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -6.76% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -11.00% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.01% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и CSDIX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 4.16%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.42% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.49% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 15.98% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.67% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.84% | +0.45% |