Сравнение CRARX с CREEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и CREEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и CREEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 4.31% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у CREEX с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям CREEX по среднегодовой доходности: 4.31% против 5.17% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
CREEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и CREEX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CREEX в 1.01%.
Доходность на риск
CRARX vs. CREEX — Ранг доходности на риск
CRARX
CREEX
Сравнение CRARX c CREEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | CREEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 1.47 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | CREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и CREEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и CREEX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CREEX в 6.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 6.01% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и CREEX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, примерно равная максимальной просадке CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и CREEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | CREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -70.78% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.15% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -31.25% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -41.42% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -6.20% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -10.77% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.28% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и CREEX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 4.16%, в то время как у Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | CREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.67% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.44% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 17.14% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.05% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.66% | +0.63% |