PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRARX с CREEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRARX с CREEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) and CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CRARX returned 5.16%/yr vs 5.95%/yr for CREEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CRARX charges 0.83%/yr vs 1.01%/yr for CREEX.

Доходность

Сравнение доходности CRARX и CREEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRARX показывает доходность 12.52%, а CREEX немного ниже – 12.06%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям CREEX по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.95% соответственно.

CRARX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.51%
1 год
11.50%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.16%

CREEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.06%
6 месяцев
11.50%
1 год
12.73%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.73%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRARX и CREEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		12.52%-0.28%0.71%13.50%-26.95%52.55%-6.50%28.29%-8.00%5.23%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		12.06%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%

Correlation

The correlation between CRARX and CREEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.97

The correlation between CRARX and CREEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay CBRE Real Estate Fund

Columbia Real Estate Equity Fund

Часто сравнивают с CRARX:
CRARX с IVRSXCRARX с EPSYXCRARX с MGDIXCRARX с MBAIXCRARX с EPLCXCRARX с MSOAXCRARX с ARIIX
Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с SOAAXCREEX с FESIXCREEX с FSREXCREEX с FRIRXCREEX с FIKMXCREEX с FSRNX

Доходность на риск

CRARX vs. CREEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRARX
Ранг доходности на риск CRARX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRARX c CREEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRARXCREEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.93

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.33

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

4.78

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRARX vs. CREEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRARX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CREEX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRARX и CREEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRARXCREEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CRARX и CREEX

Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, примерно равная максимальной просадке CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и CREEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRARXCREEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.66%

-70.78%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.94%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-19.89%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-31.25%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-41.42%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-3.25%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-10.72%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.67%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRARX и CREEX

Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 3.59%, в то время как у Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRARXCREEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.95%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.42%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.70%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

19.04%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.66%

+0.62%

Сравнение комиссий CRARX и CREEX

CRARX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CREEX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRARX и CREEX

Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CREEX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		2.23%2.57%1.80%3.36%34.64%4.37%1.77%15.57%30.33%21.82%8.85%7.27%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		5.59%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CRARX and CREEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CREEX has higher volatility (3.95%) compared to CRARX (3.59%). In terms of maximum drawdown, CRARX dropped -72.66% vs CREEX's -70.78%.

CREEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRARX и CREEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор