PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с VCLN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. CRAK is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, CRAK returned 21.21%/yr vs 17.51%/yr for VCLN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRAK показывает доходность 29.29%, а VCLN немного ниже – 28.83%.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

VCLN

1 день
-6.65%
1 месяц
-0.52%
С начала года
28.83%
6 месяцев
21.98%
1 год
79.74%
3 года*
17.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%19.10%1.19%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		28.83%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between CRAK and VCLN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.38

Over the past year, the correlation between CRAK and VCLN has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и VCLN

Секторы
CRAK
VCLN

Энергетика

98.9%
1.1%

Промышленность

4.0%
36.7%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.4%

Коммунальные услуги

-

39.8%

Энергетика

CRAK
98.9%
VCLN
1.1%

Промышленность

CRAK
4.0%
VCLN
36.7%

Сырьевые материалы

CRAK
1.1%
VCLN

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

VCLN

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

VCLN

-

Финансовые услуги

CRAK

-

VCLN

-

Здравоохранение

CRAK

-

VCLN

-

Недвижимость

CRAK

-

VCLN

-

Технологии

CRAK

-

VCLN
22.4%

Коммунальные услуги

CRAK

-

VCLN
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CNRGVCLN с CTEX

Доходность на риск

CRAK vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.67

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.35

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

6.37

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

23.82

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.67

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CRAK и VCLN

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-45.66%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-12.58%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-29.25%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-8.49%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-24.06%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.36%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и VCLN

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.92%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

11.45%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

21.36%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

30.04%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

27.58%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

27.58%

-5.41%

Сравнение комиссий CRAK и VCLN

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и VCLN

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что сопоставимо с доходностью VCLN в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.56%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and VCLN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (11.45%) compared to CRAK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, CRAK leads with 21.21% vs 17.51% for VCLN. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRAK has performed better with a 21.21% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

CRAK and VCLN have nearly identical dividend yields, around 1.56%.

CRAK is categorized as Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: VanEck and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.59% for VCLN.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор