Сравнение CRAK с TMLPX
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CRAK returned 13.00%/yr vs 9.44%/yr for TMLPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 1.26%/yr for TMLPX.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и TMLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRAK показывает доходность 21.55%, а TMLPX немного ниже – 21.41%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции TMLPX по среднегодовой доходности: 13.00% против 9.44% соответственно.
CRAK
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.00%
TMLPX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам CRAK и TMLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 21.55% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 21.41% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -15.29% | -0.19% |
Correlation
The correlation between CRAK and TMLPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CRAK and TMLPX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. TMLPX — Ранг доходности на риск
CRAK
TMLPX
Сравнение CRAK c TMLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAK | TMLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.29 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 8.46 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAK и TMLPX
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки TMLPX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и TMLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -67.18% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -7.12% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -16.60% | -19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -16.60% | -19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -55.61% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -5.31% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -22.50% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.76% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и TMLPX
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.42% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 10.90% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 14.12% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 17.22% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.79% | +0.38% |
Сравнение комиссий CRAK и TMLPX
CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TMLPX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и TMLPX
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности TMLPX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.66% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 3.93% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and TMLPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAK has higher volatility (6.58%) compared to TMLPX (5.42%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs TMLPX's -67.18%.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и TMLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор