PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с TMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с TMLPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CRAK returned 12.82%/yr vs 9.33%/yr for TMLPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 1.26%/yr for TMLPX.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и TMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у TMLPX с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции TMLPX по среднегодовой доходности: 12.82% против 9.33% соответственно.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

TMLPX

1 день
1.24%
1 месяц
1.24%
С начала года
23.03%
6 месяцев
20.88%
1 год
24.60%
3 года*
23.63%
5 лет*
15.57%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и TMLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		23.03%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%

Correlation

The correlation between CRAK and TMLPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.61

Over the past year, the correlation between CRAK and TMLPX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Transamerica Energy Infrastructure

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с IMLAXTMLPX с VOOTMLPX с IMOAXTMLPX с THYIXTMLPX с IIVAXTMLPX с TLOFX

Доходность на риск

CRAK vs. TMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c TMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKTMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.84

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
2.56

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

3.61

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

10.28

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. TMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа TMLPX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и TMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKTMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.84

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CRAK и TMLPX

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки TMLPX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и TMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKTMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-67.18%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-7.12%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-16.60%

-19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-16.60%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-55.61%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-4.06%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-22.57%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.49%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и TMLPX

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) имеют волатильность 5.92% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKTMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.17%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

10.74%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

14.03%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

17.23%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

21.80%

+0.37%

Сравнение комиссий CRAK и TMLPX

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TMLPX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и TMLPX

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности TMLPX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.68%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and TMLPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMLPX has higher volatility (6.17%) compared to CRAK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs TMLPX's -67.18%.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и TMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор