Сравнение CRAK с SOBO.TO
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, CRAK returned 55.23% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRAK торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.26%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
CRAK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 29.26%
- 6 месяцев
- 26.17%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 13.50%
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAK и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.26% | 39.11% | -15.34% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between CRAK and SOBO.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
CRAK
SOBO.TO
Сравнение CRAK c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAK | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 4.00 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 11.44 | +5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAK и SOBO.TO
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -27.09% | -31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -12.68% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -0.27% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -4.27% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.44% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и SOBO.TO
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.81%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.11% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 14.83% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 20.22% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 44.59% | -23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 44.59% | -22.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и SOBO.TO
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and SOBO.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор