Сравнение CRAK с PPL.TO
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CRAK returned 13.50%/yr vs 10.60%/yr for PPL.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и PPL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRAK торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRAK показывает доходность 29.26%, а PPL.TO немного ниже – 28.18%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции PPL.TO по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.60% соответственно.
CRAK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 29.26%
- 6 месяцев
- 26.17%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 13.50%
PPL.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам CRAK и PPL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.26% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 28.18% | 8.72% | 13.13% | 8.13% | 19.09% | 36.19% | -30.75% | 30.11% | -13.55% | 22.01% |
Correlation
The correlation between CRAK and PPL.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CRAK and PPL.TO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск
CRAK
PPL.TO
Сравнение CRAK c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAK | PPL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 2.80 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 6.47 | +10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAK и PPL.TO
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и PPL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | PPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -71.00% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -12.40% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -19.03% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -26.90% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -71.00% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -2.65% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -14.11% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.35% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и PPL.TO
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.81%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | PPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.14% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 13.80% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 19.58% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 19.85% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 31.56% | -9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и PPL.TO
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PPL.TO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.20% | 5.39% | 5.15% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and PPL.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и PPL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор