PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с EUAD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, CRAK returned 55.23% vs 3.14% for EUAD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.

CRAK

1 день
0.01%
1 месяц
-1.07%
С начала года
29.26%
6 месяцев
26.17%
1 год
55.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.50%

EUAD

1 день
-0.77%
1 месяц
5.27%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и EUAD

2026 (YTD)20252024
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.26%39.11%-10.78%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.37%74.51%-6.86%

Correlation

The correlation between CRAK and EUAD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.11

Сравнение распределения секторов CRAK и EUAD

Секторы
CRAK
EUAD

Энергетика

98.8%

-

Промышленность

4.0%
99.4%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

CRAK
98.8%
EUAD

-

Промышленность

CRAK
4.0%
EUAD
99.4%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

EUAD

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

EUAD

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

EUAD

-

Финансовые услуги

CRAK

-

EUAD

-

Здравоохранение

CRAK

-

EUAD
0.1%

Недвижимость

CRAK

-

EUAD

-

Технологии

CRAK

-

EUAD

-

Коммунальные услуги

CRAK

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

CRAK vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
0.09

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
0.35

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.04

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

0.13

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

0.30

+16.95

CRAK vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и EUAD

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-22.04%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-22.04%

+13.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-14.81%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-5.88%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

9.34%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и EUAD

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.81%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.65%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

24.40%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

29.15%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

29.90%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

29.90%

-7.73%

Сравнение комиссий CRAK и EUAD

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и EUAD

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and EUAD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.65%) compared to CRAK (5.81%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, CRAK leads with 55.23% vs 3.14% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 55.23% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

CRAK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.41% for EUAD.

CRAK is categorized as Energy Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: VanEck and Select Funds. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.50% for EUAD.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор