PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAIX с GMCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAIX с GMCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRAIX (CCM Community Impact Bond Fund) and GMCOX (GuideMark Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, CRAIX returned 1.00%/yr vs 1.13%/yr for GMCOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CRAIX charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for GMCOX.

Доходность

Сравнение доходности CRAIX и GMCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у GMCOX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции CRAIX уступали акциям GMCOX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.13% соответственно.

CRAIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.10%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.00%

GMCOX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.15%
1 год
3.83%
3 года*
3.72%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAIX и GMCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		0.15%6.40%1.97%3.98%-10.19%-1.72%3.99%5.44%0.10%2.81%
GMCOX
GuideMark Core Fixed Income Fund		-0.36%6.56%1.39%6.19%-14.64%-2.01%8.13%8.58%-1.44%2.81%

Correlation

The correlation between CRAIX and GMCOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.85

The correlation between CRAIX and GMCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCM Community Impact Bond Fund

GuideMark Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с OPIGXCRAIX с SBICRAIX с WMBDXCRAIX с MBDFXCRAIX с FEDUXCRAIX с EXCRXCRAIX с ABNFX
Часто сравнивают с GMCOX:
GMCOX с GPTCXGMCOX с GMSMXGMCOX с GMLVXGMCOX с GPSTXGMCOX с GPTUXGMCOX с GMLGXGMCOX с GMWEX

Доходность на риск

CRAIX vs. GMCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GMCOX
Ранг доходности на риск GMCOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCOX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAIX c GMCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAIXGMCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.15

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.74

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.51

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

4.50

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAIX vs. GMCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GMCOX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAIX и GMCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAIXGMCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.14

+0.42

Просадки

Сравнение просадок CRAIX и GMCOX

Максимальная просадка CRAIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки GMCOX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAIX и GMCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAIXGMCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-28.49%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-2.96%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-6.46%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-19.75%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.53%

-20.36%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-4.61%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-7.81%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.00%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAIX и GMCOX

Текущая волатильность для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) составляет 1.03%, в то время как у GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что CRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAIXGMCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.36%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.71%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.90%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

5.94%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.64%

4.98%

-1.34%

Сравнение комиссий CRAIX и GMCOX

CRAIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GMCOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAIX и GMCOX

Дивидендная доходность CRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности GMCOX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		3.10%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%
GMCOX
GuideMark Core Fixed Income Fund		3.54%3.54%3.39%3.40%2.27%2.16%3.49%1.45%2.38%2.35%2.29%2.55%

Часто задаваемые вопросы

CRAIX and GMCOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMCOX has higher volatility (1.36%) compared to CRAIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, CRAIX dropped -14.53% vs GMCOX's -28.49%.

CRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAIX и GMCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор