Сравнение CQTM с STHH
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. CQTM is actively managed, while STHH is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 182.81%
- 6 месяцев
- 180.43%
- 1 год
- 147.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и STHH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 8.30% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 27.97% |
Correlation
The correlation between CQTM and STHH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. STHH — Ранг доходности на риск
CQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STHH
Сравнение CQTM c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQTM | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и STHH
Максимальная просадка CQTM за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -33.89% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -9.68% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -10.15% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.86% | 52.94% | +39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.86% | 51.59% | +41.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.86% | 51.59% | +41.27% |
Сравнение комиссий CQTM и STHH
CQTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и STHH
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.71% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and STHH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CQTM.
STHH has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for CQTM.
They also come from different issuers: Corgi Funds and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор