Сравнение CQTM с FMTM
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CQTM is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -23.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и FMTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | -15.10% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | -4.67% |
Correlation
The correlation between CQTM and FMTM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQTM vs. FMTM — Ранг доходности на риск
CQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение CQTM c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQTM | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQTM и FMTM
Максимальная просадка CQTM за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -12.12% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -11.78% | -20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -2.10% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.21% | 26.07% | +59.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.21% | 24.68% | +60.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.21% | 24.68% | +60.53% |
Сравнение комиссий CQTM и FMTM
CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и FMTM
CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CQTM and FMTM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for CQTM.
CQTM is categorized as Technology Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор