Сравнение CQQQ с IS0E.DE
CQQQ (Invesco China Technology ETF) and IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.12%/yr vs 14.17%/yr for IS0E.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for IS0E.DE.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и IS0E.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CQQQ торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CQQQ показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у IS0E.DE с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям IS0E.DE по среднегодовой доходности: 5.12% против 14.17% соответственно.
CQQQ
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- 5.12%
IS0E.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 66.84%
- 3 года*
- 41.90%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам CQQQ и IS0E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | -2.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -1.22% | 159.19% | 11.97% | 9.64% | -9.10% | -10.69% | 24.55% | 41.01% | -8.88% | 7.30% |
Correlation
The correlation between CQQQ and IS0E.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between CQQQ and IS0E.DE shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQQQ vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск
CQQQ
IS0E.DE
Сравнение CQQQ c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQQQ | IS0E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.15 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 5.42 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQQQ | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.26 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.51 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и IS0E.DE
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, примерно равная максимальной просадке IS0E.DE в -75.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и IS0E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQQQ | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -75.35% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -28.77% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.93% | -28.77% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.96% | -45.16% | -21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | -51.30% | -22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.77% | -24.28% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -40.13% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 11.42% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и IS0E.DE
Текущая волатильность для Invesco China Technology ETF (CQQQ) составляет 11.83%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQQQ | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 13.44% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 34.90% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 49.04% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 36.08% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 34.40% | -1.06% |
Сравнение комиссий CQQQ и IS0E.DE
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IS0E.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и IS0E.DE
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.23% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CQQQ and IS0E.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0E.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0E.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.
CQQQ is categorized as China Equities, while IS0E.DE is Precious Metals. CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.55% for IS0E.DE.
Подберите оптимальное распределение для CQQQ и IS0E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор