Сравнение CPZ с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPZ и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPZ и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -4.00% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -13.98% | 21.23% | -3.49% | -1.64% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.
CPZ
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. DAX — Ранг доходности на риск
CPZ
DAX
Сравнение CPZ c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPZ | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.51 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.85 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.75 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 2.61 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPZ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CPZ и DAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и DAX
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 12.20% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок CPZ и DAX
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPZ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -45.58% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -14.82% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -39.96% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -10.00% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -10.58% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 4.23% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и DAX
Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 4.82%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPZ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 8.46% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 12.77% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 20.20% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 20.20% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 21.21% | +2.97% |