PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPZ с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPZ и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPZ и DAX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust
-4.00%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.64%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.


CPZ

1 день
1.47%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-0.51%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.07%
10 лет*

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

Global X DAX Germany ETF

Доходность на риск

CPZ vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPZDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.51

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.85

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.75

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

2.61

-2.83

CPZ vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPZDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.51

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.16

Корреляция

Корреляция между CPZ и DAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и DAX

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности DAX в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust
12.20%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CPZ и DAX

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и DAX.


Загрузка...

Показатели просадок


CPZDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-45.58%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-14.82%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-39.96%

+14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-10.00%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-10.58%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

4.23%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и DAX

Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 4.82%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPZDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

8.46%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

12.77%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

20.20%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

20.20%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

21.21%

+2.97%