PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с IRFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с IRFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и IRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и IRFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-3.17%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции CPXIX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 2.69% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

IRFIX

1 день
1.72%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.82%
1 год
15.07%
3 года*
4.40%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Cohen & Steers International Realty Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с ARIIXIRFIX с LPXZXIRFIX с REACX

Сравнение комиссий CPXIX и IRFIX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CPXIX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXIRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.21

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.65

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.00

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

4.36

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. IRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа IRFIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и IRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXIRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.14

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.18

+0.96

Корреляция

Корреляция между CPXIX и IRFIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и IRFIX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности IRFIX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.37%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и IRFIX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и IRFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXIRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-70.13%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-14.85%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-38.41%

+18.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-39.51%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-19.34%

+16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-18.69%

+15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.39%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и IRFIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXIRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

5.55%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.26%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

13.63%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

15.13%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

15.59%

-9.45%