PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с FICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		1.37%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.11% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

FICVX

1 день
-1.71%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.53%
1 год
24.52%
3 года*
11.55%
5 лет*
5.27%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с FTCVXFICVX с CCVIX

Сравнение комиссий CPXIX и FICVX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FICVX в 0.70%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Доходность на риск

CPXIX vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.55

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.11

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.87

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

10.86

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.95

+0.19

Корреляция

Корреляция между CPXIX и FICVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и FICVX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FICVX в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		11.23%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и FICVX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, примерно равная максимальной просадке FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-25.06%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-7.75%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-24.20%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-25.06%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-6.80%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.68%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.05%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и FICVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

6.34%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

12.08%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

15.65%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

13.36%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

13.50%

-7.36%