PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с VSBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%2.15%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции CPTNX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.74% соответственно.

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с BGEIXCPTNX с BULIXCPTNX с DFFGXCPTNX с FBLTX
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Сравнение комиссий CPTNX и VSBSX

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.

CPTNX
American Century Government Bond Fund
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CPTNX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.60

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

4.12

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.52

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

17.41

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.60

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

1.14

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.07

+0.08

Корреляция

Корреляция между CPTNX и VSBSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и VSBSX

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VSBSX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и VSBSX

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-5.77%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-0.84%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-5.77%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-5.77%

-13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-0.43%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.59%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.22%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и VSBSX

American Century Government Bond Fund (CPTNX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.53%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

0.84%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

1.44%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

1.94%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

1.53%

+3.43%