Сравнение CPTNX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CPTNX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPTNX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTNX American Century Government Bond Fund | -0.22% | 7.26% | 0.32% | 3.51% | -13.10% | -1.24% | 6.71% | 6.16% | 0.57% | 2.15% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CPTNX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.18% соответственно.
CPTNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- 0.89%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPTNX и DFFGX
CPTNX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
CPTNX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
CPTNX
DFFGX
Сравнение CPTNX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPTNX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.60 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.99 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.97 | -2.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.09 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 9.14 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPTNX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.60 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.98 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.76 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.49 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между CPTNX и DFFGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPTNX и DFFGX
Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTNX American Century Government Bond Fund | 3.72% | 4.07% | 4.22% | 3.72% | 1.84% | 2.10% | 2.09% | 2.48% | 2.49% | 2.14% | 2.28% | 1.69% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок CPTNX и DFFGX
Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPTNX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -10.09% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -1.00% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -6.49% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -6.49% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | 0.00% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.86% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.34% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPTNX и DFFGX
American Century Government Bond Fund (CPTNX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPTNX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.15% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.40% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 1.42% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 1.85% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 1.57% | +3.39% |