PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с BULIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%2.15%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции CPTNX уступали акциям BULIX по среднегодовой доходности: 0.89% против 7.29% соответственно.

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с MDSIXCPTNX с RFBAXCPTNX с BGEIXCPTNX с FBLTX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий CPTNX и BULIX

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BULIX в 0.65%.

BULIX
American Century Utilities Fund
CPTNX
American Century Government Bond Fund

Доходность на риск

CPTNX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.42

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.90

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.76

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

6.85

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BULIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.42

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.58

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.47

+0.69

Корреляция

Корреляция между CPTNX и BULIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и BULIX

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BULIX в 10.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и BULIX

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-55.21%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-8.34%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-24.56%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-33.86%

+14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-3.12%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-10.06%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.35%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и BULIX

Текущая волатильность для American Century Government Bond Fund (CPTNX) составляет 1.59%, в то время как у American Century Utilities Fund (BULIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.78%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

9.76%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

15.47%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

16.57%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

17.99%

-13.03%