PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с URW.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с URW.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, URW.PA in REIT - Retail. Over the past 5 years, CPT returned 0.18%/yr vs 8.14%/yr for URW.PA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и URW.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPT торгуется в USD, в то время как URW.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URW.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у URW.PA с доходностью 9.73%.

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%

URW.PA

1 день
0.87%
1 месяц
-0.40%
С начала года
9.73%
6 месяцев
15.08%
1 год
27.54%
3 года*
39.74%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и URW.PA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%0.52%
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		9.73%51.64%5.26%41.96%-25.82%-11.08%-45.46%10.04%-31.28%

Correlation

The correlation between CPT and URW.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Unibail-Rodamco-Westfield

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с URW.PA:
URW.PA с QYLDURW.PA с IBE1.DEURW.PA с IQQP.DEURW.PA с TEG.DEURW.PA с CLILFURW.PA с 0823.HKURW.PA с VTMX

Доходность на риск

CPT vs. URW.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
URW.PA
Ранг доходности на риск URW.PA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URW.PA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URW.PA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URW.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URW.PA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URW.PA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c URW.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTURW.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.47

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.10

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

1.87

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

6.18

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. URW.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа URW.PA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и URW.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTURW.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.47

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.11

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CPT и URW.PA

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки URW.PA в -81.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и URW.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTURW.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-81.94%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-15.37%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-24.71%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-60.68%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-33.26%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-52.64%

+39.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

4.68%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и URW.PA

Camden Property Trust (CPT) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) имеют волатильность 5.21% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTURW.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.03%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

16.21%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.62%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

35.20%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

44.39%

-20.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и URW.PA

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности URW.PA в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		4.57%3.77%3.44%0.00%0.00%0.00%8.36%7.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и URW.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Unibail-Rodamco-Westfield. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CPT значения в USD, URW.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CPT and URW.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и URW.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор