PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URW.PA с VTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение URW.PA с VTMX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — URW.PA in REIT - Retail, VTMX in Real Estate - Development. Over the past 3 years, URW.PA returned 30.67%/yr vs 2.47%/yr for VTMX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URW.PA и VTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URW.PA торгуется в EUR, в то время как VTMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTMX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URW.PA показывает доходность 17.60%, а VTMX немного ниже – 17.45%.

URW.PA

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
6 месяцев
20.06%
С начала года
17.60%
1 год
34.94%
3 года*
30.67%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—
Всё время*
-4.35%

VTMX

1 день
-1.10%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
8.85%
С начала года
17.45%
1 год
37.87%
3 года*
2.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URW.PA и VTMX

2026 (YTD)202520242023
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		17.60%33.68%12.19%42.26%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		17.45%8.45%-29.61%23.68%

Correlation

The correlation between URW.PA and VTMX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unibail-Rodamco-Westfield

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Часто сравнивают с URW.PA:
URW.PA с IBE1.DEURW.PA с QYLDURW.PA с IQQP.DEURW.PA с 0823.HKURW.PA с TEG.DEURW.PA с CLILFURW.PA с SURYY
Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с PSPSYVTMX с MTSFYVTMX с AHRVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AXVTMX с SCG.AX

Доходность на риск

URW.PA vs. VTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URW.PA
Ранг доходности на риск URW.PA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URW.PA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URW.PA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URW.PA c VTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URW.PAVTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.64

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.38

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.97

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

8.21

+0.57

URW.PA vs. VTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URW.PA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URW.PA и VTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URW.PA и VTMX

Максимальная просадка URW.PA за все время составила -82.57%, что больше максимальной просадки VTMX в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и VTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URW.PAVTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.57%

-46.10%

-36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.80%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-46.10%

+21.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.13%

-15.41%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.69%

-22.56%

-29.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.63%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности URW.PA и VTMX

Текущая волатильность для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) составляет 4.31%, в то время как у Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URW.PAVTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.19%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

17.43%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

23.21%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

29.20%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.95%

29.20%

+13.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URW.PA и VTMX

Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VTMX в 2.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		4.32%3.77%3.44%0.00%0.00%0.00%8.36%3.26%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.42%2.62%2.79%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URW.PA и VTMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. URW.PA значения в EUR, VTMX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

URW.PA and VTMX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URW.PA и VTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор