Сравнение CPST с LJUL
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) — оба фонда категории Defined Outcome. CPST управляется пассивно, а LJUL активно. За последний год CPST показал 9.41% против 6.57% у LJUL. Корреляция 0.63 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPST взимает 0.69% в год против 0.79% у LJUL.
Доходность
Сравнение доходности CPST и LJUL
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPST показывает доходность 1.22%, а LJUL немного выше – 1.24%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 6.73% | 2.30% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.24% | 5.91% | 2.33% |
Корреляция
Корреляция между CPST и LJUL составляет 0.59 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.63 |
Корреляция между CPST и LJUL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.59 до 0.63 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CPST
LJUL
Сравнение CPST c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 3.65 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | 5.90 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.92 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 14.94 | -8.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | 70.24 | -36.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.76 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и LJUL
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и LJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -3.21% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.53% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.12% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.11% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и LJUL
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.69% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.28% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 1.91% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 3.37% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 3.37% | +0.12% |
Сравнение комиссий CPST и LJUL
CPST берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и LJUL
CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.27% | 5.36% | 2.78% |