PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPST с CPSJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPST с CPSJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos - CPST tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep while CPSJ tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. Both are passively managed. Over the past year, CPST returned 7.61% vs 7.54% for CPSJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CPST и CPSJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPST показывает доходность 2.67%, а CPSJ немного ниже – 2.61%.

CPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPSJ

1 день
0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPST и CPSJ

2026 (YTD)20252024
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		2.67%6.73%2.30%
CPSJ
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July		2.61%7.43%2.52%

Correlation

The correlation between CPST and CPSJ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between CPST and CPSJ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July

Часто сравнивают с CPST:
CPST с PMJACPST с PBQQCPST с CBOJCPST с CPNSCPST с CPSLCPST с ZAPRCPST с ZMAY
Часто сравнивают с CPSJ:
CPSJ с JAJLCPSJ с CPRJCPSJ с CPSACPSJ с LJULCPSJ с CPSLCPSJ с EBUFCPSJ с ZJUN

Доходность на риск

CPST vs. CPSJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CPSJ
Ранг доходности на риск CPSJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSJ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPST c CPSJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSTCPSJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

3.30

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.91

5.44

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.76

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

5.47

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.97

30.62

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPST vs. CPSJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPST на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSJ равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPST и CPSJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSTCPSJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

3.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.63

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CPST и CPSJ

Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и CPSJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSTCPSJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-5.36%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.38%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.45%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.25%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CPST и CPSJ

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 0.30%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSTCPSJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.33%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.67%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

2.32%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

4.59%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

4.59%

-1.22%

Сравнение комиссий CPST и CPSJ

И CPST, и CPSJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPST и CPSJ

Ни CPST, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPST and CPSJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSJ has higher volatility (0.33%) compared to CPST (0.30%). In terms of maximum drawdown, CPST dropped -3.79% vs CPSJ's -5.36%.

On 1-year performance, CPST leads with 7.61% vs 7.54% for CPSJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPST has performed better with a 7.61% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPST and CPSJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CPST and CPSJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, while CPSJ tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul.

CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPST и CPSJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор