Сравнение CPSR с CAIE
CPSR (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index Price Return, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Over the past year, CPSR returned 6.55% vs 23.25% for CAIE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CPSR charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPSR и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSR показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 7.04%.
CPSR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSR и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March | 2.38% | 4.12% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 15.12% |
Correlation
The correlation between CPSR and CAIE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between CPSR and CAIE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSR vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPSR
CAIE
Сравнение CPSR c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSR | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.35 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 3.02 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.97 | 13.03 | +14.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSR и CAIE
Максимальная просадка CPSR за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSR и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSR | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -7.73% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -7.73% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.25% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.10% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.79% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSR и CAIE
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR) составляет 0.48%, в то время как у Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CPSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSR | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 3.37% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 8.37% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 12.00% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 12.00% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 12.00% | -8.09% |
Сравнение комиссий CPSR и CAIE
CPSR берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSR и CAIE
CPSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% |
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSR and CAIE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAIE has higher volatility (3.37%) compared to CPSR (0.48%). In terms of maximum drawdown, CPSR dropped -3.40% vs CAIE's -7.73%.
On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 6.55% for CPSR. On fees, CPSR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSR has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 0.00% for CPSR.
CPSR is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. CPSR tracks S&P 500 Index Price Return, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CPSR and 0.74% for CAIE.
CPSR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSR и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор