Сравнение CPSR с CPSD
CPSR (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds from Calamos. CPSR is passively managed, while CPSD is actively managed. Over the past year, CPSR returned 7.24% vs 8.99% for CPSD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPSR и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSR показывает доходность 2.30%, а CPSD немного ниже – 2.27%.
CPSR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSR и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March | 2.30% | 6.17% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.27% | 7.72% |
Correlation
The correlation between CPSR and CPSD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between CPSR and CPSD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSR vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CPSR
CPSD
Сравнение CPSR c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSR | CPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.69 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 6.08 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.57 | 30.05 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSR | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99 | 3.19 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.96 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CPSR и CPSD
Максимальная просадка CPSR за все время составила -3.40%, примерно равная максимальной просадке CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSR и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSR | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -3.45% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.49% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.28% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.47% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.30% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSR и CPSD
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR) составляет 0.31%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что CPSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSR | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.46% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.59% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 2.83% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.41% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.41% | +0.52% |
Сравнение комиссий CPSR и CPSD
И CPSR, и CPSD имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSR и CPSD
Ни CPSR, ни CPSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSR and CPSD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSD has higher volatility (0.46%) compared to CPSR (0.31%). In terms of maximum drawdown, CPSR dropped -3.40% vs CPSD's -3.45%.
On 1-year performance, CPSD leads with 8.99% vs 7.24% for CPSR. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSR has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 8.99% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSR and CPSD have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPSR and CPSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSR currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSR и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор