PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March is a defined outcome ETF that seeks positive price-return exposure to the S&P 500 up to a stated cap while providing 100% downside protection before fees and expenses over a one-year March outcome period. The fund uses FLEX options to pursue its structured protection strategy.

CUSIP
12811T761
Эмитент
Calamos
Дата выпуска
3 мар. 2025 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Index Price Return
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Активы под управлением
$31M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March

Часто сравнивают с CPSR:
CPSR с PMFBCPSR с PQAPCPSR с CVRTCPSR с USOCPSR с BNOCPSR с CPSDCPSR с CPSACPSR с LJULCPSR с PBQQCPSR с CAIE

Доходность

График доходности CPSR

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции CPSR — $26.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR) показал доход в 2.82% с начала года и 6.32% за последние 12 месяцев.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March

1 день
-0.09%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
2.57%
С начала года
2.82%
1 год
6.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CPSR по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении CPSR закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 17 мар. 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2025 г. с доходностью -2.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.54%0.59%-0.82%1.54%0.57%0.15%0.23%2.82%
2025-1.31%1.03%0.74%1.16%0.67%0.74%0.76%0.44%0.41%0.67%5.42%

Метрики бенчмарка

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.15, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2025.

  • This ETF captured 17.52% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.40%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.49 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
3.13%
Бета
0.15
R²
0.49
Участие в росте
17.52%
Участие в снижении
-2.40%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CPSR составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CPSR имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск CPSR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPSRБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
1.62

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
2.24

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.29

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

2.24

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.01

9.71

+17.30

Дивиденды

История дивидендов

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March показал максимальную просадку в 3.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-3.40%апр. 2025 г.
21d2mo 2d
2mo 23dмарт 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-1.61%март 2025 г.
10d4d
14dмарт 2025 г. - март 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-1.12%март 2026 г.
28d14d
1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-0.59%нояб. 2025 г.
8d5d
13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
—
-0.41%июнь 2026 г.
7d5d
12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.
—

Показатели просадок

CPSRБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-56.78%

+53.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-9.10%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.00%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-10.70%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.09%

-1.86%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CPSR

Добавьте Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CPSR