Сравнение CPSM с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
CPSM и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSM и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPSM и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 26.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPSM и VOOG
CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
CPSM vs. VOOG — Ранг доходности на риск
CPSM
VOOG
Сравнение CPSM c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.62 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.76 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 6.81 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.84 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между CPSM и VOOG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и VOOG
CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CPSM и VOOG
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSM | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -32.73% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -13.71% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.07% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -5.01% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 3.54% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и VOOG
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSM | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 7.28% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 12.68% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 22.28% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 21.16% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 20.65% | -15.35% |